API Latest – Versionshinweise

10.15 – MOC- & MOCT-Felder, neue IBKRATS-Order-Attribute, WSH-Ereignisfilter, Generische Ticks von IPO-Preisen

Support von MOT (Manual Order Time) und MOCT- (Manual Order Cancel Time) Feldern in placeOrder/cancelOrder-Anfragen
Support durch neue Offset-Attribute für IBKRATS Pegged-to-Best- und Pegged-to-Midpoint- (PEGBEST, PEGMID) Orders.
Support für Wall-Street-Horizon- (WSH) Ereignisdatenfilter
Generische Ticks von neuen IPO-Preisen

10.14 – Ablehnung einer komplexen Order, Nutzerinfo

Support bei Ablehnung einer komplexen Order
Support für Nutzerinfo

10.12 – Verlaufsübersicht

Zusätzlicher Support für Verlaufsübersicht

10.11 – Volumenregeln

Zusätzliche Volumenregeln für Vertragsinhalte und Vertragsinhalte von Anleihen

10.10 – Support für Kryptowährungen, WSH-Kalender-Support, Marktdaten in Anteilen, zusätzliche Attribute

Zusätzlicher Support beim Handel von Kryptowährungen
Support von WSH-Meta- und Kalenderereignissen in API Clients.
Zusätzliche Marktdaten in Anteilen zur Unterstützung von Geld-, Briefkurs und letztes Volumen.
Zusätzliches PostToAts-Order-Attribut, um bei IBKR-ATS-Orders die Umroutung zu SMART zu unterstützen. Siehe: https://www.interactivebrokers.com/de/index.php?f=4485
Zusätzliches AutoCancelParent-Attribut bei PlaceOrder/openOrder.
Support durch Laufzeit-Order-Attribut für GTD-Orders.
Support-Entzug für ETradeOnly-, FirmQuoteOnly- und NbboPriceCapOrder-Attribute.

981 – Vereinheitlichung der Allokationsgruppen und Profile

API-Clients, die mit TWS Build interagieren 983+ bekommen bei Aktivierung der Markierung/des Kästchens „Kontogruppen mit Allokationsmethoden verwenden" die folgenden Änderungen zu sehen:

ReplaceFA und RequestFA werden jeweils eine einheitliche Liste der Gruppen/Profile versenden und erhalten, wenn das Argument Gruppe heißt.
- ReplaceFA und RequestFA werden jeweils eine Fehlermeldung erhalten, wenn das Argument Profil heißt.
placeOrder unterstützt die Angabe des Profilnamens als faGroup-Name; faMethod wird ggf. entfallen.
- Wenn der Gruppenname angegeben ist und faMethod bleibt leer oder entfällt, wird in dieser Gruppe die Standardmethode verwendet. Ansonsten wird die Methode der Anfrage auf der Order festgelegt.
Der OpenOrder Callback meldet „Profil“ anstelle von „Gruppe“ falls die Order für „Profil“ galt.
Die folgenden API-Aufrufe, die den Gruppennamen annehmen, akzeptieren stattdessen auch den Profilnamen:

reqAccountSummary / cancelAccountSummary
reqPositionsMulti / cancelPositionsMulti
reqAccountUpdatesMulti / cancelAccountUpdatesMulti

980 - Mit kleineren Korrekturen zu vollständiger Funktionalität

Sofern nicht anderweitig beschrieben, sind die nachfolgenden Neuerungen ab Version 980 mit TWS kompatibel.

Dank kleinerer Korrekturen wird die TWS-Version 980 aufgrund ihrer vollständigen Funktionalität empfohlen.

979 - .Net Standard 2.0, Family Codes, kursbasierte Volatilität, kleinere Korrekturen

Sofern nicht anderweitig beschrieben, sind die nachfolgenden Neuerungen ab Version 979 mit TWS kompatibel.

.Net Standard 2.0: Ziele von .Net Client-Bibliotheken.Net Standard 2.0
Weitere Informationen zu Family Codes (Änderungen beim Server)
setConnectionOptions() wurde zur Python-API hinzugefügt. Sie können wie bei anderen API-Technologien die "+PACEAPI"-Verbindungsoption hinzufügen.
Kursnotierungen anhand kursbasierter Volatilität: Neue erhältliche Ticktypen (92-99) erhalten Sie hier: http://interactivebrokers.github.io/tws-api/tick_types.html
- Diese Ticks sind ab Version 980 mit TWS kompatibel.
Fehlerbehebungen: Kleinere Korrekturen an den Python- und C++-Client-Bibliotheken.

976 - Kursverwaltungsalgo, vervollständigte Orders

Sofern nicht anderweitig beschrieben, sind die nachfolgenden Neuerungen ab Version 976 mit TWS kompatibel.

Kursverwaltungsalgo: Wir haben Support für einen Standardwert hinzugefügt, den Sie mit unserem Algoattribut für Kursverwaltung verwenden können. Weitere Informationen zum neuen Kursverwaltungsalgo von IBKR finden Sie unter: https://www.interactivebrokers.com/de/index.php?f=15491.
Vervollständigte Orders: Die Funktion reqCompletedOrders() ermöglicht, dass alle vervollständigten Orders, egal, ob sie ausgeführt oder storniert wurden, ausgegeben werden.

975 - DDESocketBridge, neue Felder in Markttiefe-Anfragen, Fehlerbehebungen in Python und ActiveX

Sofern nicht anderweitig beschrieben, sind die nachfolgenden Neuerungen ab Version 975 mit TWS kompatibel.

Socket-basierte DDE-API: Wir haben eine neue Open-Source-DDE-API eingeführt, die nun unabhängig von der TWS geöffnet werden kann und dieselben Funktionen wie Socket-APIs bietet.
Markttiefe-Anfragen: Ein Feld für primäre Börsen wurde zu den Markttiefe-Anfragen hinzugefügt, damit bei Tiefeanfragen durch SmartRouting keine Uneindeutigkeiten entstehen.
Fehlerbehebung bei Python: Ein Problem, das bei der Verwendung von Python nach 20 Sekunden automatisch zu Verbindungsunterbrechungen geführt hat, wurde behoben.
Fehlerbehebung bei ActiveX: Im ActiveX-Vorlage-Spreadsheet wurden die Orderplatzierungs- und Scanner-Abonnementsfunktionen behoben.

974 - Leerverkaufbare Aktien, Smart-Depth, besseres Pacing u. v. m.

Sofern nicht anderweitig beschrieben, sind die nachfolgenden Neuerungen ab Version 974 mit TWS kompatibel.

Der neue Ticktyp „ShortableShares” gibt die exakte Anzahl an leerverkaufbaren Aktien wieder: Wenn Sie den allgemeinen Ticktyp 236 in „reqMktData” zum Abrufen von Daten eingeben, wird die genaue Anzahl an leerverkaufbaren Aktien zusätzlich zum vorherigen „leerverkaufbaren” Ticktyp wiedergegeben, der angibt, ob es mehr oder weniger als 1000 sind (und dies ergibt sich von selbst als Antwort zum allgemeinen Ticktyp 236 in TWS-Versionen, die älter als die Betaversion 974.1 sind).
Smart-Depth: Die API bietet nun Kursnotierungen zur Markttiefe (DOM) aus Level-1- und Level-2-Feeds an, die von Benutzern abonniert wurde, wodurch die Notwendigkeit entfällt, dass API-Kundinnen und Kunden bei jeder einzelnen Börse „reqMktDepth”-Anfragen stellen müssen. Dies wird abgerufen, indem der neue Parameter „isSmartDepth” in „reqMktDepth” auf „Wahr” gesetzt wird.
Neue Parameter für Berater: Zur Vermeidung von Verwechslungen akzeptieren die Funktionen „reqPositionsMulti” und „reqAccountUpdatesMulti” keine „Konto”-Parameter mehr, die bei Finanzberaterkonten als leerer String eingestellt wurden. Um Daten aus „allen” Unterkonten abzurufen, müssen die Kontoparameter als „Alle” definiert werden.
Besseres Pacing: API-Mitteilungen, die häufiger als 50/Sekunde gesendet werden, können nun von der TWS auf 50/Sekunde gesetzt werden, ohne dass dadurch potenziell die Verbindung unterbrochen wird. Dies wird nun automatisch von der RTD-Server-API gehandhabt und kann auch mit anderen API-Technologien durchgeführt werden, indem „SetConnectOptions(„+PACEAPI”)” vor eConnect aufgerufen wird.
reqHistoricalTicks in ActiveX: Die Funktion „reqHistoricalTicks” ist nun in der ActiveX-API verfügbar.
Ticket-Platzierung via API (für OMS): API-Kunden können nun Tickets platzieren, wenn sie die TWS als OMS verwenden.
Allgemeine Filter in Scanner: Allgemeine Filter (bei denen es sich nicht um Felder in der „ScannerSubscription”-Klasse handelt) können nun zusammen mit dem API-Scanner verwendet werden. Die neuen Filter sind in der API-Funktion „reqScannerParameters” auffindbar und werden über einen zusätzlichen Parameter in „reqScannerSubscription” hinzugefügt. TWS ab Version 973 erforderlich.
Beispieltabelle als Klassen-Datei: Die ActiveX-Excel-Tabelle wird bald als Klassen-Datei (.cls) angeboten, um die Versionierung und Zusammenlegung in Github zu optimieren. Das decompile.vbs-Script sollte verwendet werden, um Aktualisierungen an der ActiveX-Beispielstabelle durchzuführen und die dekompilierten Spreadsheet-vbproject-Dateien zu aktualisieren. Diese Dateien sollten danach zusätzlich zu den TwsActiveX.xls-Dateien übermittelt werden.

973.07 - API-Installer für RTD-Server, ActiveX-Problem behoben, ContractDetails-Standardbenennung

API-Installer für RTD-Server: API ist nun mit 64-bit-Excel kompatibel.
Behobenes ActiveX-Problem bei der Übertragung historischer Daten und Lesen des lastLiquidity-Feldes im Ausführungsobjekt.
ContractDetails-Klasse: Das Feld „summary” (Übersicht/Zusammenfassung) wurde in Python, C#/.NET, C++ und ActiveX APIs zu „contract” (Kontrakt) umbenannt, damit die Bezeichnung in allen API-Sprachen einheitlich ist (in der Java-API hieß es bereits „contract”).
API kann nun mit der Fähigkeit zur Übertragung griechischer Messzahlen von -1 bis 1 ausgestattet werden.
„DeltaNeutralContract”-Objekt wurde zu „UnderComp” umbenannt.
C++ wurde aktualisiert, um shared_ptr aus der C++-Standardbibliothek zu verwenden.
Überlauf-Problem für Order-IDs im DDE Sample Spreadsheet wurde behoben.

Die folgenden Funktionen sind ab Version 971 mit TWS kompatibel:

Für die Erst- und Mindesteinschussanforderungen vor Handelsgeschäften wurden Neue „Was-wenn”-Felder zur API hinzugefügt.
„DontUseAutoPriceForHedge” wurde zur Orderklasse hinzugefügt. Dies bietet die Möglichkeit, für angehängte Paar-/FX-/Beta-Hedges einen Limitkurs explizit festzulegen.
Allgemeiner Tick 105 wurde für das durchschnittliche Optionsvolumen bei Aktien hinzugefügt.
Verzögerter, letzter Zeitstempel wurde hinzugefügt.

973.06 – MiFIR-Transaktionberichterstattungsfelder

Einstieg mit Version 973.06 und volle Leistungsfähigkeit ab TWS-Version 969. Für EWR-Wertpapierfirmen, die zu MiFIR-Meldungen verpflichtet sind und Ausgeweitete delegierte Transaktionsmeldungen durchführen, haben wir in der TWS und IB Gateway vier neue Orderattribute zur Orderklasse sowie verschiedene neue Voreinstellungen zur globalen Konfiguration hinzugefügt.

Neue Orderattribute umfassen:

mifid2DecisionMaker – Wird verwendet, um den Wert für „Anlageentscheidung in der Wertpapierfirma” zu übermitteln (falls „mifid2DecisionAlgo” nicht verwendet wird).
mifid2DecisionAlgo – Wird verwendet, um den Wert für „Anlageentscheidung in der Wertpapierfirma” zu übermitteln (falls „mifid2DecisionMaker” nicht verwendet wird).

mifid2ExecutionTrader – Wird verwendet, um den Wert für „Ausführung in der Firma” zu übermitteln (falls „mifid2ExecutionAlgo” nicht verwendet wird).
midid2ExecutionAlgo - Wird verwendet, um den Wert für „Ausführung in der Firma” zu übermitteln (falls „mifid2ExecutionTrader” nicht verwendet wird).

Neue Order-Voreinstellungen in der TWS und IB Gateway können über den Navigationspfad „Orders” > „MiFIR” in der globalen Konfiguration gefunden werden und umfassen TWS-Standardeinstellungen zum Entscheidungsträger, API-Standardeinstellungen zum Entscheidungsträger sowie Voreinstellungen zum ausführenden Trader/Algo.

Die folgenden Optionen sind für die Funktion „Anlageentscheidung in der Wertpapierfirma” verfügbar: Attribute zu mifid2DecisionMaker und mifid2DecisionAlgo:

Dieses Feld muss nicht gemeldet werden, falls Sie:

Die TWS-API zur Übermittlung von Orders verwenden UND
Die Anlageentscheidung immer von der Kundin oder dem Kunden getroffen wird UND
Die Kundin oder der Kunde keine EWR-Wertpapierfirma ist, die für delegierte Meldungen optiert hat („delegierte Meldungen durchführendes Unternehmen”).

Sie können die Voreinstellung so konfigurieren, dass dies über die globale Konfiguration in der TWS angezeigt wird. Gehen Sie hierfür zu „Orders” > „MiFIR”. Im vorliegenden Szenario müssen die Orders für das proprietäre Konto über die TWS platziert werden.

Wenn Sie die TWS-API zur Übermittlung von Orders nutzen und die Anlageentscheidung von einer Person bzw. einer Gruppe von Personen im delegierte Meldungen durchführenden Unternehmen getroffen wird, wobei eine Person der Entscheidungsträger ist:

Ihr TWS-API-Programm kann den von IB zugeteilten Code des Entscheidungsträgers bei jeder Order mittels des Feldes mifid2DecisionMaker übermitteln. Sie können über die IB-Kontoverwaltung bestimmte Personen als Entscheidungsträger festlegen. Bitte kontaktieren Sie den IB-Kundenservice, um die Codes zu erhalten, die IB diesen Personen zugewiesen hat.

Falls Ihr TWS-API-Programm nicht in der Lage ist, das oben angezeigte Feld zu übermitteln und eine einzige Person als primärer Entscheidungsträger Anlageentscheidungen entweder selbst treffen oder genehmigen soll, können Sie für die Anlage standardmäßig einen Entscheidungsträger vorkonfigurieren. Dieser wird für Orders verwendet, bei denen die obigen Felder nicht angezeigt werden. Sie müssen für die Anlage den oder die Entscheidungsträger in der IB-Kontoverwaltung bestimmen und danach den standardmäßigen Entscheidungsträger in der globalen Konfiguration der TWS unter „Orders” > „MiFIR” konfigurieren.

Falls Sie die TWS-API zur Übermittlung von Orders verwenden und die Anlageentscheidung von einem Algorithmus getroffen wird:

Ihr TWS-API-Programm kann den von IB zugeteilten Code des Entscheidungsträgers bei jeder Order mittels des Feldes mifid2DecisionAlgo übermitteln. Sie können über die IB-Kontoverwaltung Algorithmen festlegen, die als Entscheidungsträger fungieren. Bitte kontaktieren Sie den IB-Kundenservice, um die Codes zu erhalten, die IB diesen Personen zugewiesen hat.

Falls Ihr TWS-API-Programm nicht in der Lage ist, das oben angezeigte Feld zu übermitteln und die Anlageentscheidung von einer einzigen Person oder einem Algorithmus als primärer Entscheidungsträger getroffen oder genehmigt wird, können Sie standardmäßig einen Entscheidungsträgeralgorithmus für die Anlage vorkonfigurieren. Dieser wird für Orders verwendet, bei denen das obige Feld nicht übermittelt wird. Sie müssen für die Anlage den oder die Entscheidungsträger in der IB-Kontoverwaltung bestimmen und danach den standardmäßigen Entscheidungsträger in der globalen Konfiguration der TWS unter „Orders” > „MiFIR” konfigurieren.

HINWEIS: Es sollte nur EINE Hauptperson oder ein Algorithmus pro Order angegeben werden, oder vorher standardmäßig festgelegt werden.

Die folgenden Optionen sind für die Funktion „Anlageentscheidung in der Wertpapierfirma” als Attribute mifid2ExecutionTrader und mifid2ExecutionAlgo verfügbar:

Falls Sie zur Übermittlung von Orders, die auf einer externen Handelsoberfläche eingegeben werden, die TWS-API verwenden und Sie als Trader für Ausführungen in der Firma verantwortlich sind, sind keine weiteren Informationen erforderlich.

Falls Ihr TWS-API-Programm Orders ohne menschliches Eingreifen automatisch an IB übermittelt, kontaktieren Sie bitte den IB-Kundenservice, um das Programm oder die Programme bei IB als Algo zu registrieren. Nur das primäre Programm oder der primäre Algo muss registriert und angegeben werden. Danach können Sie Ihre Standardeinstellungen in der globalen Konfiguration der TWS über den Navigationspfad „Orders” > „MiFIR” konfigurieren.

Ihr TWS-API-Programm kann den von IB zugeteilten Code des Algos oder der für die Ausführung in der Firma verantwortlichen Person bei jeder Order mittels des Feldes mifid2ExecutionAlgo (für den Algorithmus) oder mifid2ExecutionTrader (für die Person) übermitteln.

Für weitere Informationen oder um Short-Codes für Personen oder in der IB-Kontoverwaltung definierte Algos zu erhalten, kontaktieren Sie bitte den IB-Kundenservice.

Mehr Informationen zu den MiFIR-Meldungspflichten für Transaktionen finden Sie in dem Artikel aus der Wissensdatenbank Erweiterte delegierte MiFIR-Transaktionsmeldungen für EWR-Wertpapierfirmen.

Über die API Zugang zu Tick-by-Tick-Echtzeitdaten für US-Aktien

Einstieg mit Version 973.06 und volle Leistungsfähigkeit ab TWS-Version 969.Die Funktion reqTickByTickData bietet Tick-by-Tick-Daten in Echtzeit für bis zu 5 US-Wertpapiere.

Auch in der Version 973.06 erhältlich

Die folgenden Funktionen sowie Korrekturen sind zudem in der API-Version 973.06 verfügbar:

Tick-by-tick midpoint;
Zulassen, dass Handler Wrappers von Fall zu Fall eingesetzt werden;
Python: Tick-by-Tick-Unterstützung hinzugefügt; neues Funktionsdokument, andere Aktualisierungen und geringfügige Änderungen; Latin-1-Fehlermeldungen in Angriff nehmen;
Veröffentlichung von DefaultEWrapper;
„Order.permid”-Feldtyp einheitlich gestalten;
Die Quelle /cppclient/client/EClient.h; std::auto_ptr<> wird nicht mehr unterstützt;
Fehlerkorrekturen: Korrektur der Formatierungsfolge für BarData; EDecoder.cpp : Initialisierung von mktCapPrice (Lösung für Fehler Nr. 573); Wenn das Netzwerkpaket nur 1-3 Bytes der nächsten Nachricht enthält, ist der Fehler korrigiert.

Aktualisierungen von Kontraktdetails (973.05); Realisierter G&V; Options-Griechen in RTD; 64-bit ActiveX App-Unterstützung; Indikator der letzten Liquidität

Feld für Verfallsdatum wurde zu Kontraktdetails hinzugefügt
Feld „Letzter Handelstag” wurde um die Zeitzonenfunktion erweitert
G&V-Funktion wurde um das Feld „Realisierter G&V” ergänzt
Von nun an können Sie Options-Griechen in der RTD Server API erhalten
Wir haben Unterstützung für die Kompatibilität von 64-bit-ActiveX-Anwendungen mit dem zur Verfügung gestellten API-Installer hinzugefügt
Ausführungsberichte wurden um die Anzeige „Letzte Liquidität” ergänzt

Bitte beachten Sie, dass die Python API ggf. nicht alle angeführten Funktionen enthält. Weitere Einzelheiten finden Sie im API-Benutzerhandbuch unter http://interactivebrokers.github.io/tws-api/

HistorischeTick-by-Tick-Marktdaten durch API

Mit dem Start der API v 973.04 können Sie von nun an historischeTick-by-Tick-Marktdaten aus der IB-Datenbank mittels der Funktion IBApi::EClient::reqHistoricalTicks abrufen. Ergebnisse werden über IBApi.EWrapper.historicalTicks, IBApi.EWrapper.historicalTicksBidAsk und IBApi.EWrapper.historicalTicksLast angezeigt, je nachdem welche Datentypen abgerufen werden.

Beispiele und weitere Informationen finden Sie unter: http://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_time_and_sales.html.

Updates zum TWS-RTD-Server für Excel

Mit dem Start der API v 973.04 unterstützt nun der RTD-Server API Symbol-Abfragen, die Leerzeichen enthalten, wie z. B. „BRK B”. Außerdem wurde die Handhabung von Fehlermeldungen für den RTD optimiert.

Weitere Informationen finden Sie unter http://interactivebrokers.github.io/tws-api/tws_rtd_server.html.

Optimierte Excel-ActiveX-Vorlagen

Mit dem Start der API v 973.04 wurde der Code für das ActiveX Sample Spreadsheet umgestaltet, sodass dieses einfacher zu lesen und zu erweitern ist.

Siehe http://interactivebrokers.github.io/tws-api/activex.html#activex_sample zur Nutzung des ActiveX Sample Spreadsheet.

Marktdeckelungskurs in der Antwort zum Orderstatus bekannt geben

Mit dem Start der API v 973.04 wird nun bei gedeckelten Marktorders der Kursdeckel in der Orderstatusnachricht angegeben.

Als letztes in API-Vorlagen angepasst

Ab API v 973.04 enthalten API-Vorlagen nun ADJUSTED_LAST-Datentypen für historische Daten, um eingehende, dividendenangepasste historische Daten anzuzeigen.

Voreröffnung von Geld- & Briefkurs-Attributen

Ab API v 973.04 kann die tickPrice-Funktion nun preOpenBid- und preOpenAsk-Attribute anzeigen, die Kursnotierungen der Voreröffnungsphase darstellen.

Die Funktion zum Abruf von historischen Daten wurde um das Feld „keepUpToDate” erweitert

Ab API Version 973.03 und TWS ab Version 965 erfordert die Abruf-Funktion zu historischen Daten „reqHistoricalData”, dass das Feld „keepUpToDate” mit einem „Wahr”- oder „Falsch”-Wert herausfindet, ob Folgendes zutrifft:

Wahr: Ein Abonnement wird abgeschlossen, um Aktualisierungen von unvollständigen Echtzeit-Balken bei Verfügbarkeit sofort anzuzeigen, oder

Falsch: Alle Daten werden einmalig zurückgegeben.

HINWEIS: Falls der Wert wahr ist, können keine Angaben zu „endDateTime” gemacht werden.

Beispiele und weitere Informationen finden Sie unter: http://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_bars.html#hd_request.

API-News-Schlagzeilen und -Artikel

Seit der API-Version 973.02 bieten vier Nachrichtenanbieter über die API Artikel an. Nachrichten aus der API erfordern separate Abonnements, die unterschiedliche Datengebühren erheben als die gleichen Nachrichtendienste in der TWS. Die API-Funktionen, die Nachrichten verwalten, sind in der Lage, verfügbare Nachrichtenanbieter zu befragen, Echtzeit-Nachrichten zu abonnieren, um Schlagzeilen direkt bei Veröffentlichung zu erhalten, bestimmte Nachrichtenartikel anzufordern sowie eine historische Liste mit Nachrichten, die im System zwischengespeichert sind, anzuzeigen.

Die derzeit erhältlichen API-Nachrichtenabonnements umfassen Briefing Trader, Benzinga Pro, Fly on the Wall und Midnight Trader.

Melden Sie sich in der Kontoverwaltung für API-Nachrichten an, wo Sie auch aktuelle Abonnements einsehen können. Sie können zudem aktuelle Abonnements aus der API mittels der Funktion IBApi::EClient::reqNewsProviders einsehen:

Abruf historischer News-Schlagzeilen: Zusätzlich können mit dem geigneten API-Nachrichtenabonnement historische News-Schlagzeilen aus der API mittels der Funktion IBApi::EClient::reqHistoricalNews abgerufen werden. Die daraus resultierenden Schlagzeilen werden in IBApi::EWrapper::historicalNews angezeigt.

Abruf von Nachrichtenartikeln: Nachdem Sie News-Schlagzeilen mittels einer der oben angegebenen Funktionen abgerufen haben, kann der Hauptteil eines Nachrichtenartikels mittels der Artikel-ID abgerufen werden, indem die Funktion IBApi::EClient::reqNewsArticle aktiviert wird. Der Hauptteil des Nachrichtenartikels wird an die Funktion IBApi::EWrapper::newsArticle zurückgeliefert.

Beispiele und weitere Informationen finden Sie unter http://interactivebrokers.github.io/tws-api/news.html.

Passende Symbole mittels einer Ticker-Suche anfordern

Ab Version 9.73.02 kann die Funktion IBApi::EClient::reqMatchingSymbols zur Suche nach Kontrakten basierend auf Anfangsbuchstaben, die das Tickersymbol definieren, verwendet werden. Wenn zum Beispiel die Strings „I” oder „IB” bei der Suche nach dem IB-Tickersymbol „IBKR” eingegeben werden, wird „IBKR” in der Liste mit den passenden Kontrakten angezeigt.

Diese Ergebnisse werden an IBApi::EWrapper::symbolSamples zurückgegeben.

Beispiele und weitere Informationen finden Sie unter: http://interactivebrokers.github.io/tws-api/ matching_symbols.html

Aufsichtsbehördliche Momentaufnahmen für Aktien

Seit der Version 9.73.02 sind bei Aktien einzelne börsenspezifische Marktdatenabonnements erforderlich, um Streaming-Kursnotierungen zu erhalten. Zum Beispiel ist dieses Abonnement für NYSE-Aktien als „Network A”, für ARCA/AMEX-Aktien als „Network B” und für NASDAQ-Aktien als „Netzwerk C” bekannt. Jedes Abonnement wird „à la carte” hinzugefügt und verfügt über eine separate Marktdatengebühr.

Alternativ ist ein „Momentaufnahmen-Paket zu US-Wertpapieren” als Abonnement erhältlich, das zwar keine Streaming-Daten bietet, jedoch in Echtzeit berechnete Momentaufnahmen zum besten nationalen Geld-/Briefkurs von US-Märkten zur Verfügung stellt. Sie können einen Antrag auf eine aufsichtsbehördliche Momentaufnahme stellen, indem Sie den fünften Parameter in der Funktion IBApi::EClient::reqMktData auf „Wahr” stellen. Der angezeigte Wert ist eine Berechnung der aktuellen Marktlage basierend auf Daten aller erhältlichen Börsen.

Weitere Informationen zum Marktdatendienst für aufsichtsbehördliche US-Momentaufnahmen, finden Sie im IB-Artikel aus unserer Wissensdatenbank.

Wichtig: Jeder Antrag auf eine aufsichtsbehördliche Momentaufnahme wird mit einer Gebühr von 0,01 USD dem Konto berechnet. Dies gilt sowohl für Live- als auch Paper-Konten. Falls die monatliche Gebühr für eine aufsichtsbehördliche Momentaufnahme den Preis eines bestimmten „Netzwerk”-Abonnements erreicht, erhält der/die Benutzer/-in automatisch ein Abonnement für dieses Netzwerk-Abonnement für kontinuierliche Streaming-Kursnotierungen und bezahlt für den jeweiligen Monat die entsprechende Gebühr. Das Abonnement wird am Ende des Monats beendet. Jede notierende Börse wird einzeln gedeckelt und nicht über mehrere notierende Börsen hinweg kombiniert.

Beispiele und weitere Informationen finden Sie unter: http://interactivebrokers.github.io/tws-api/md_request.html#regulatory_snapshot

TWS ab Version 966 ist erforderlich.

Erhalten Sie durch das API offene Positionen auf Futures

Sie können nun ab Version 9.73.01 sowie ab TWS-Version 965.1b Daten zu offenen Positionen für Futures über die API empfangen, indem Sie reqMktData() senden und „588” im generischen TickList-Parameter einbeziehen. Mittels der Funktion tickSize() callback werden offene Positionen auf Futures im Ticktyp 86 angezeigt.

Siehe API-Dokumentation für weitere Einzelheiten:

https://interactivebrokers.github.io/tws-api/tick_types.html

Stellen Sie eine Anfrage nach Übermittlungen der Kontraktdetails, auf die sich die Kontraktinformationen stützen

Ab Version 9.73.01 kann nun die Funktion IBApi::EClient::reqContractDetails verwendet werden, um die folgenden Details eines zugrunde liegenden Kontrakts (für Derivate) in Erfahrung zu bringen.

underConid = Die Kontrakt-ID des zugrunde liegenden Kontrakts.

Ab Version 9.73.03 kann die Funktion IBApi::EClient::reqContractDetails verwendet werden, um nähere Einzelheiten eines zugrunde liegenden Kontrakts in Erfahrung zu bringen:

underSymbol = Das Symbol des zugrunde liegenden Kontrakts.
underSecType = Der Wertpapiertyp des zugrunde liegenden Kontrakts.

Diese werden an IBAPI::EWrapper::contractDetails zurückgesendet

RTD-Server

Ab Version 9.73.03 können Sie die dynamische Link-Bibliothek des RTD-Servers nutzen, um Marktdaten aus der TWS durch die API mittels eines Excel-Arbeitsblattes abzurufen. Geben Sie die folgende Formel in eine Zelle des Excel-Arbeitsblattes ein:

=RTD (ProgID, Server, String1, String2,...)

wobei:

ProgID ist Tws.TwsRtdServerCtrl
Server ist leer.
Bei String1, String2... handelt es sich um eine Liste an Strings, die den Ticker, Host/Port und Themen darstellen.

Zum Beispiel steht der erste String (String1) für einen Ticker in einfacher Syntax und String2 stellt die Geldmenge dar:

=RTD ("Tws.TwsRtdServerCtrl", , "IBM@ISLAND", "BidSize")

Neue Python-API

Hinweis: Python ab Version 3.1 erforderlich.

Ab Version 9.73.01 ist nun ein neuer Python-API-Client vorhanden. Nachdem Sie diese Beta-Version auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie Python-basierte API-Komponenten in den folgenden Speicherplätzen finden:

Python-API-Vorlagencode – befindet sich im samples/Python-Ordner in Ihrem API-Installationsverzeichnis (üblicherweise IB_973)
Python-Quellcode – befindet sich im source/pythonclient-Ordner in Ihrem API-Installationsverzeichnis

Korrekturen

Die Linux/Mac C++-Vorlage wurde verbessert.