Если вы - организация, нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше об услугах для RIA, хедж-фондов и т.д.

Цена закрытия

Инвесторы, отправляющие рыночные или лимитные ордера на аукцион закрытия, могут негативно повлиять на цену, особенно если ордер слишком крупный по сравнению со средним объемом аукциона. Чтобы помочь в исполнении таких ордеров к окончанию торговой сессии, мы создали стратегию "Цена закрытия". Данный алгоритм делит крупный ордер на части и вычисляет время для их отправки так, чтобы тот непрерывно исполнялся и не повлиял на цену. Начало и скорость исполнения определяются пользователем, когда тот устанавливает уровень рыночного риска и процент от объема, а алгоритм учитывает прошлую волатильность акций.

Примечания:

Справочная таблица вверху справа содержит сводку характеристик данного типа ордера. Отмеченные пункты применимы в определенных совокупностях, но не все из них действуют в сочетании друг с другом. Например, если отмечены пункты "Опционы" и "Акции", "США" и "Неамериканские", а также "Smart" и "Прямая", это не значит, что тип ордера поддерживается всеми американскими и неамериканскими акциями с прямой и smart-маршрутизацией. Может быть так, что поддерживаются только smart-маршрутизированные акции США, неамериканские акции с прямой маршрутизацией и smart-маршрутизированные опционы США.


Инструменты Доступность Маршрутиз. TWS
Акции Продукты США Smart Атрибут
Опционы Продукты не США Прямая Тип ордера
IB Algo Время действия
IB Algo
Открыть руководство

Чтобы создать ордер "Цена закрытия" в Mosaic:


  1. Создайте ордер на продажу/покупку на панели ввода в Mosaic, указав желаемей число акций.
  2. Щелкните по полю "ЛМТ" (LMT), найдите подраздел "IBALGO" и выберите алгоритм "Цена закрытия".
  3. Задайте параметры алгоритма и нажмите "Отправить" для передачи ордера.
    • Максимальный процент - пользователь может установить долю от среднего дневного объема, ограничив максимальный диапазон (между 1% и 50%), в рамках которого должен оставаться ордер. Это поле обязательно.
    • Срочность/ Предотвращение риска – данный параметр состоит из четырех вариантов и определяет скорость исполнения. По умолчанию стоит "Нейтральный"; "Пассивный" наименее агрессивен. Самый агрессивный параметр, "Выполнить", может значительно сказаться на рынке в зависимости от размера ордера и среднего объема торгов конкретного тикера.
    • Время начала – алгоритм запрограммирован на отправку ордера в соответствии с размером, типичным объемом закрытия и влиянием на рынок. Вы можете установить собственное время начала, но тогда исполнение не гарантировано. Также доступна графа "Попытаться выполнить к концу дня". Если ее не отметить, то ордер может не успеть исполниться к закрытию рынка.
Ордер "Цена закрытия" в Mosaic
Ордер "Цена закрытия" в Mosaic