Фундаментальный анализ в TWS (конспект)

Общие сведения

Информационная система IB оснащает трейдеров целым арсеналом отлаженных аналитических инструментов, поддерживаемых рядом лучших поставщиков данных.

Вы можете воспользоваться преимуществом недорогого, усовершенствованного исследовательского комплекта со скидкой на семь ключевых подписок или подключиться к подпискам à la carte, выбрав лишь те услуги предоставления аналитических и новостных данных, которые вам сейчас необходимы.

Теперь всем счетам в IB бесплатно доступны основные показатели и календари событий от Reuters. Дополнительные премиальные новостные службы, аналитические исследования и календари событий легко активируются посредством подписки через "Управление счетом".

Пользователи TWS увидят окна "Показатели компании", органично интегрированные в платформу, совмещающую в себе исследовательские инструменты с рыночными данными, вводом ордеров, управлением сделками и наблюдением за активностью счета, и все это в одном рабочем пространстве.




Календари событий

Календари "Reuters Street Event Calendars" дают доступ к следующим функциям:

Ежедневная подборка

Страница со списком предстоящих событий и важных новостей текущих суток в начале каждого торгового дня. Ознакомьтесь с краткой сводкой сегодняшних новостей и важных событий с постоянными обновлениями в ходе дня.

Сканируйте ежедневную подборку для просмотра общей информации о мировых рынках, экономических событиях и доходах.

  • Проверяйте активность аналитиков
  • Быстрый доступ к подробным отчетам

Для просмотра "Ежедневной подборки"

  • Mosaic – Новое окно > Ежедневная подборка.
  • Классический TWS – Аналитические инструменты > Ежедневная подборка.

Календари событий

Просматривайте корпоративные доходы, корпоративные/экономические события, дивиденды, сплиты, первичные (IPO)/вторичные размещения в "Календаре событий". В TWS версии 961 данные Thomson Reuters Street Events, которые раньше отображались на отдельных страницах в инструменте "Календарь событий", были совмещены в один объединенный календарный интерфейс с несколькими фильтруемыми разделами.

Откройте инструмент при помощи кнопки Календарь событий в окне Mosaic или через меню аналитических инструментов в классическом TWS. Левая часть окна календарей содержит фильтры для настройки данных, отображаемых справа. По умолчанию в модуле стоит сегодняшняя дата, но вы можете выбрать любую другую для просмотра событий за этот день.

  • Используйте ниспадающее меню для просмотра данных по США/Америке, Европе, Азии или по всем регионам.

Содержимое календарей событий можно фильтровать по компаниям в ваших списках наблюдения и/или связанным фирмам в определенных секторах.

  • Фильтровать по компании - введите символ для отображения сведений исключительно об указанной компании.
  • Показывать только мои компании
    • Если включено, то отображаются те компании, которые есть в вашем портфеле/списке наблюдения или недавно были вами проданы/куплены, а также их конкуренты. Углубляйте фильтрацию, снимая отметки с любой из четырех категорий "мои компании".
    • Если отключено, то будут отображаться все данные от Thomson Reuters.

Корпоративные действия

Отображаются четыре подкатегории корпоративных действий. Вы можете углублять фильтрацию, отмечая следующие пункты:

    • Корпоративные события - согласованные прогнозы предоставляются заранее, а реальные показатели крупных корпораций добавляются по мере объявления.
    • Дивиденды – дата объявления, дата выплаты, дата регистрации, экс-дата и годовая сумма.
    • Первичные (IPO)/вторичные размещения – в случае предстоящими IPO, IB старается обеспечить своих клиентов возможностью заранее создать ордера до дня начала торговли на вторичном рынке.
    • Сплиты акций - дата объявления, дата выплаты, дата регистрации, экс-дата, а также коэффициент и описание.
  • Корпоративные события – отображайте или скрывайте такие важные корпоративные действия, как встречи акционеров, конференции, форумы и т.д.
  • Календари экономических событий – экономические индикаторы/события, объявления FOMC, пособия по безработице, доверие потребителей и т.д. Мировой охват.
  • Последние даты торговли опционов - переключите, чтобы отобразить или скрыть раздел "Последняя дата торгов".

Результаты фильтрации будут отображаться в большом блоке справа окна. Щелкните по событию для просмотра деталей.

  • Используйте кнопки ДЕНЬ/НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ сверху справа для обзора результатов за выбранный временной период.
  • События, отображаемые на недельной или месячной основе, обозначаются цветными точками.
  • Используйте календарь в разделе фильтрования, чтобы выбрать другой день, неделю или месяц.


Новости

Окно "Новости" в Mosaic позволяет быстро просматривать новости в реальном времени и легко находить прошлые статьи. Инструмент разделен на три вкладки: общие новости рынка, новости о позициях в вашем портфеле и заголовки, касающиеся конкретных тикеров. В классическом TWS к любому монитору котировок можно присоединить панель "Новости" через меню аналитических инструментов.

Настраивайте ленты новостей, отфильтровывая заголовки статей, которые для вас не актуальны.

При помощи значка "+" можно добавить дополнительные вкладки для просмотра:

  • Чистые общественные настроения – это разница между позитивными/негативными статьями о компании в соц. сетях. Фильтруйте конкретные тикеры.
  • Сигналы рынка – скачки цен, хаотический рост объема, новые 52-нед. максимумы/минимумы, приостановка торговли и многое другое.
  • StockTwits - информация о текущих событиях, передаваемая через искренние комментарии и мнения проф. трейдеров в разгар торговли. Прямой эфир, неподдельные эмоции и настоящая речь!

Данные о настроениях и уверенности были совмещены в одном столбце под названием Оценка. Показатели выражаются в ней как посредством цифр, так и цвета.

  • Зеленым обозначается положительный рейтинг в диапазоне 0 и 1.
  • Красным - отрицательный между -1 и 0.
  • Близость к единице также выражает степень уверенности в настроении.

Например, положительный рейтинг 1 подразумевает более высокую уверенность, нежели 0,65. Пустое поле означает, что статья не была оценена, а "N/A" говорит о том, что настроение нельзя назвать позитивным или негативным.



Исследования аналитиков

Кнопка "Исследования аналитиков" дает доступ к сторонним исследованиям институционального уровня, интегрированным в торговую платформу TWS.

Отчеты аналитиков содержат конкретные действенные рекомендации. Расширенные данные требуют подписки. Щелкните по любому из поставщиков во вкладке "Исследования аналитиков" и выберите Подробнее для бесплатной подписки на 30-дневную пробную версию и образца аналитического отчета, если он доступен.

Действия аналитиков

Окно Исследования аналитиков содержит сводку повышений/понижений уровня компаний, включая находящиеся в ваших списках наблюдения, портфеле, а также их конкурентов. Нижняя панель отражает подробности.

Последние публикации

Для доступа к последним публикациям поставщиков, на которых вы подписаны, предоставляется ссылка. Воспользуйтесь полем поиска тикера или компании, чтобы найти сведения об определенной корпорации. Фильтр "Отчеты компании" позволяет отображать отчеты по позициям вашего портфеля или же портфель + конкуренты.

Подписки – быстрый доступ к списку поставщиков, на которых у вы подписаны.

Доступно – дополнительная информация о доступных поставщиках интегрированных исследований: Доступ в реальном времени к обширным исследованиям, новостям и рыночным данным



Особенности фундаментального анализа

"Основные показатели компаний" являются источником всеобъемлющей и высококачественной финансовой информации по тысячам компаний в мире. Данное окно содержит несколько страниц для этих разделов:

Корпоративная сводка
Содержит финансовые и бизнес-обзоры для выбранной корпорации вместе с краткими данными о ключевых финансовых коэффициентах, оценках аналитиков, корпоративном руководстве и ссылках на официальный сайт.

Финансовая сводка
В верхней половине окна показан 6-летний график. Задержите курсор над точкой данных на графике для просмотра подробностей, включающих в себя дату, цену, доход, EPS и дивиденды для выбранного андерлаинга.

Владение
Подробная статистика инсайдерской и институциональной доли участия для внедрения ваших инвестиционных стратегий. Данное окно содержит доскональную информацию об акционерной структуре, временной график с процентными долями владения и журнал сделок.

Короткий интерес
График процента флоута, числа дней или акций, а журнал короткого интереса отражает точные значения за полнедели.

Календари дивидендов
2-месячный доход от дивидендов, метрики роста дивидендов за 1 год, а также их расписание наряду с историей за последние 5 лет. Прогнозируемые дивиденды отображаются в отдельной закладке вместе с ожидаемой экс-датой и суммой.

Аналитика (общие сведения)
В мире, где любые изменения оказывают влияние на рынок, крайне важно оставаться в курсе деятельности аналитиков. Рейтинги фондовых аналитиков включают в себя общую оценку, статистику целевых цен и историю подъемов и спадов. Графики же отражают историю рейтингов и целевых цен, а также распределение оценок с течением времени. Просмотр полных данных требует подписки на "Reuters Fundamentals".

Аналитические рейтинги (подробно)
Здесь вы можете просмотреть самые последние рекомендации аналитиков для выбранного контракта. Для сравнения представлены также и предыдущие рекомендации.

Коэффициенты
Финансовые коэффициенты сосредотачиваются на таких мерах, как соотношение цены и прибыли (P/E) или цены и продаж (P/S), чтобы определить акции, упавшие в цене. Отображаются популярные методы оценки, учитывающие цену/прибыль, дивидендные доходы, доходность капитала и многое другое. Данные коэффициенты также можно просмотреть в окне с описанием контракта. Данные поля добавляются к монитору котировок, где вы сможете пересортировать тикеры, щелкнув левой кнопкой мыши по заголовку колонки, для организации списка наблюдения на основе выбранных вами финансовых коэффициентов.

Финансовые отчеты
Просматривайте балансовые выписки и отчеты о доходах и обороте денежных средств за пять последних квартальных или годовых периодов.

Прогнозы аналитиков
Согласованные оценки и тенденция оценок

Похожие товары
Используйте сканеры рынка, обладающие возможностью быстрого поиска лучших корпораций, принадлежащих тому же сектору или индустрии, а также настройками критериев фильтра (например, высокий и низкий коэффициент P/E и "Высокий доход от дивидендов"). Сканеры можно настроить путем установки собственных критериев. Для этого нажмите по значку гаечного ключа.



Календарь корпоративных событий "Wall Street Horizons"

Отдельная необязательная подписка "Wall Street Horizons" содержит обширные календари доходов компаний во всем мире. Предстоящие доходы, подробности совещаний и прочие корпоративные события включают в себя дату, время и URL, а также прямые ссылки на письменный протокол конференц-звонков.

Рядом с событиями, касающимися выбранной ценной бумаги, будет расположена таблица, демонстрирующая все имеющиеся события похожих компаний данного сектора рынка. Вы можете установить сигнал с оповещением посредством TWS, электронной почты или СМС.

  • Ссылка на передачу предоставит вам доступ к странице с записью совещания компании, где вы сможете зарегистрироваться для прослушивания прямой трансляции или доступа к письменному протоколу, если он имеется.
  • Рядом с событиями, касающимися выбранной корпорации, будет расположена таблица, демонстрирующая имеющиеся события похожих компаний данного сектора рынка.

Просматривайте календарь корпоративных событий для компаний, входящих в ваш портфель. Для просмотра информации выберите Календарь корпоративных событий WSH, используя кнопку "Новое окно" или раздел "Портфель" в окне "Счет"

Добавьте календарь событий на любую строку котировок в TWS. Содержимое колонок можно сортировать для быстрого просмотра предстоящих событий в любом списке наблюдения. Чтобы добавить:

  • Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку колонки и выберите "Настроить шаблон".
  • Расширьте раздел "Календарь событий" для выбора последних/предстоящих событий календаря
  • Выбранные поля с доступными датами появятся в вашем торговом окне.
  • Щелкните дважды по графе даты, чтобы открыть календарь событий.

Календарь событий портфеля

Подписка "Wall Street Horizons" дает возможность просматривать события, связанные с доходами по всем вашим позициям, благодаря Календарю событий портфеля. Его также можно открыть через меню аналитики в классическом TWS или специальный значок календаря в разделе Окно счета | Портфель.



Файлинги SEC

SEC.gov является обширным хранилищем финансовой информации, предоставляемой Комиссией по ценным бумагам и биржам. Вы можете ознакомиться со всеми файлингами SEC за последний год для выбранной компании с возможностью доступа к подробным отчетам. Щелкните правой кнопкой мыши по тикеру и выберите "Фундаментальный анализ" -> "Файлинги SEC". Вы будете перенаправлены на страницу выбранной корпорации на www.sec.gov.



Основные показатели в "Мониторе котировок" и "Рыночных сканерах"

Дополнительные поля можно добавлять в списки наблюдения. Эти показатели также можно использовать в рыночных сканерах в качестве фильтров мировых активов.

  • Щелкните правой кнопкой мыши и нажмите "Настроить шаблон", затем разверните группу "Основные показатели", чтобы выбрать доступные поля.
  • После добавления этих полей Вы сможете быстро сортировать свои списки тикеров при их помощи, щелкая левой кнопкой мыши по заголовкам колонок.