Работа с BasketTrader в TWS (конспект)

Общие сведения

BasketTrader позволяет профессиональным трейдерам и инвесторам торговать наборами базовых компонентов. Этот современный компонент TWS даст вам возможность:

  • Составить корзину отдельных ценных бумаг или биржевых товаров для отправки в качестве комплексного ордера на исполнение.
  • Создать корзину, просто выбрав индекс, который желаете скопировать. Выбрать между настоящим индексным составом и его статистическим отображением. Платформа TWS поддерживает индексный состав, основываясь на установленных вами критериях.
  • Вы также можете отменить любую невыполненную часть корзины или обратить изначальное действие ордера нажатием одной кнопки.

Оптимизированный модуль TWS BasketTrader позволяет открывать файлы корзин, обновлять цены ордеров, отслеживать сделки, исполнения и портфель, находясь в одном окне.


Доступ к BasketTrader

  • Mosaic:
    • Кнопка "Новое окно" > Дополнительные инструменты > Basket Trader
    • Меню "Файл" > Библиотека раскладок > Basket Trader
  • Классический TWS:
    • Торговые инструменты > BasketTrader
    • Щелкните правой кнопкой мыши по вкладке “+” монитора котировок > BasketTrader
Доступ к BasketTrader

Создание файла корзины

Для начала вам нужно создать и сохранить файл корзины.

Создание корзины в классическом TWS

Сначала выберите ордера, которые будут включены в вашу пользовательскую корзину, сохранив непереданные сделки с одной торговой страницы классического TWS.
Сохраняя файл корзины, вы можете включить ордера только из одной вкладки классического TWS.

  • Настройте параметры ордера по мере необходимости: время действия, действие, количество, цена, тип или место назначения.
    НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ – вы создаете файл для групповой передачи в BasketTrader.
  • В меню Сделка выберите Сохранить ордера как корзину. Если опция не видна, то разверните меню, щелкнув по стрелке внизу.
  • По умолчанию для корзины используется название соответствующей вкладки монитора котировок. Вы также можете изменить имя файла .csv и нажать OK. Файл .csv будет сохранен в вашей локальной папке настроек JTS.
  • Отмените свои созданные ордера, открыв меню Сделка и выбрав Отменить все ордера на странице.

Создание корзины в Excel

Вы также можете вручную компоновать и редактировать файл корзины в такой программе, как Excel. Самым простым способом для создания подобных файлов считается использование образца - форматированного набора ордеров, созданного в TWS. В данном случае, при сохранении файла корзины у вас останется образец, который впоследствии можно использовать как начальный этап для добавления ваших собственных полей и компонентов корзины.

Сначала создайте файл корзины TWS с торговой страницы, чтобы использовать его в качестве образца. Сохраните в стандартную папку настроек JTS. Затем откройте образец из вашей локальной папки JTS и используйте его как основу для редактирования полей и/или создания новых строк. Платформа TWS создает файл корзины из ордеров с одной торговой страницы.

  • Файлы корзины должны быть сохранены в формате .csv. (Устаревшее расширение ".bsk" все еще поддерживается в обновленной раскладке, но не рекомендуется для новых файлов.)
  • В число допустимых строк-заголовков входят все поля TWS. Список основных полей ордера доступен в разделе Поля корзины.
  • Вы можете объединить ордера из нескольких файлов в один, используя Excel. Просто откройте файл .csv, а затем скопируйте и вставьте нужные строки, чтобы объединить отдельные корзины в одну.

Создание файла корзины на базе индекса

Индексную панель можно развернуть для создания традиционной корзины сделок с акциями, базирующейся на индексе. Чтобы сформировать и сохранить многоразовую корзину на основе индекса, воспользуйтесь окном TWS IndexTrader. Торговые инструменты > Несколько контрактов > Index Trader. Настроив и сохранив корзину на базе индекса, вы сможете открыть ее в BasketTrader.

Сначала разверните панель индексов для просмотра вариантов регулировки критериев. Если вы решите взять за основу вашей корзины индексный состав, система будет автоматически поддерживать корзину в соответствии с изменениями данного индекса.

  • Начните с выбора нужного индекса из предложенного списка
  • Затем, отрегулируйте состав корзины, фильтруя компоненты в зависимости от цены, символа, объема, рыночной капитализации или фактора бета.
  • Введите общее количество акций или сумму в валюте для этой корзины сделок и выберите тип ордера и время действия.
  • Чтобы обновить критерии корзины, откройте меню Сделка в TWS и выберите Изменить несколько ордеров.
  • Количество ордеров, акций и ориентировочная стоимость всех ордеров будут отображены на панели "Ордера".
  • Выберите функцию Скрыть панель индексов, чтобы развернуть панель "Ордера", где отображается ваша корзина ордеров.

Загрузка файла корзины

Для загрузки файла корзины:

  • Меню "Файл корзины" отобразит список недавно загруженных корзин.
  • Нажмите Обзор, чтобы открыть папку настроек JTS и найти созданный вами файл корзины.
  • Если необходимо, измените множитель. Это число увеличивает размер каждого ордера.
  • Нажмите кнопку Загрузить для открытия выбранного файла корзины на панели ордеров.
  • Прежде чем отправлять ордер-корзину, вы можете изменить его критерии при помощи функции Сделка > Изменить несколько ордеров.
  • Просмотрите общее количество акций и ориентировочную стоимость ордера корзины.
  • Вы можете передать отдельные ордера в корзине, используя вкладку "Ордера".

Прежде чем корзина ордеров будет заполнена, появится окно, в котором вам нужно будет указать, как поступать с размерами неполных лотов. Имейте в виду, что применение правил округления может привести к тому, что сумма инвестиций существенно превысит исходную. Вы можете отдать TWS команду запомнить ваше решение.

Затем вам будет необходимо указать, является ли этот файл сделкой программного индексного арбитража или нет.

окно сделки индексного арбитража

Корзина сделок загрузится на панели ордеров.


Панель ордеров

Панель Ордера отображает отдельные строки тикеров с текущими рыночными котировками и критериями ордеров для каждой строки, а также сводную информацию в реальном времени о корзине, включая количество ордеров, число акций и ориентировочную общую стоимость всех ордеров в вашей корзине.

Когда вы отправляете ордер корзины, каждый компонент данной корзины будет исполнен отдельно. Если ваш счет не соответствует маржинальным требованиям, то существует вероятность того, что только часть ордера корзины будет исполнена.

исполнение корзины щелчком

Над строками ордеров вы можете проверить количество ордеров, число акций и предполагаемую стоимость корзины.

Вы можете корректировать ордер корзины до передачи, добавляя или удаляя активы, изменяя количество, обращая действие ордера и т.д.

Используйте кнопки, расположенные по нижнему краю панели "Ордера" для внесения существенных изменений во все ордера или же модификации параметров отдельного ордера в определенной строке.

  • Настроить - добавление дополнительных столбцов или изменение их порядка
  • Вставить - добавление новой строки
  • Удалить - удаление строки
  • Очистить - очистка панели ордеров
  • Обратить - изменение действия "Купить" или "Продать" на противоположное

Обновление цен ордеров

До передачи вы можете автоматически обновлять цены ордеров, чтобы корзина соответствовала цене спроса, предложения, закрытия или последней сделки.
Нажмите Обновить ордера в меню Правка, чтобы отредактировать атрибуты корзины:

обновить ордера
  • Выберите ордера, которые хотите обновить
  • Установите тип ордера и время действия или поставьте галочку рядом с опцией "Преобразовать рыночный в лимитный".
  • Выберите поле текущей рыночной информации (аск, бид, цена закрытия или последняя цена), чтобы использовать ее как цену ордера с дополнительным численным или процентным смещением.
  • Если параметры не применимы к определенным ордерам, укажите, как вы желаете поступить в таком случае: продолжить, пропуская неверные ордера, подтвердить перед пропуском подобных ордеров или просто отменить операцию.
  • Чтобы установить ваши настройки в качестве стандартных, активируйте функцию использования данных параметров в следующий раз.

Примечание: При работе с BasketTrader как с торговой страницей воспользуйтесь меню "Сделка" в TWS, чтобы выбрать функцию "Изменить несколько ордеров".

Отправка корзины

На панели Исполнить корзину нажмите Передать, чтобы отправить весь ордер-корзину.

Панель Исполнить позволяет вам установить критерии распределения для контроля отправленного количества.

исполнение корзины
  • Используйте поле Количество перед отправкой корзины, чтобы откорректировать общее количество корзины в процентах или объеме.
    • Установите процент, применяемый к каждому количеству ордера. К примеру, 50% значит, что количество каждого ордера сокращается наполовину
    • Или установите объем, который будет поделен на число ордеров и поровну распределен между ними.
  • Кнопка Разместить отправляет настроенную корзину на торговые площадки. Статус каждого ордера, отображаемый определенным цветом, будет обновляться, чтобы вы легко могли следить за прогрессом. Вы также можете отправить отдельные ордера из корзины, нажав кнопку "Р" (Разместить) в строке ордера.
  • Кнопка Отменить все отправляет запрос об отмене всех ордеров на странице и очищает ожидающие сделки на панели "Ордера".

    Примечание: Реализуемые ордера могут быть исполниться сразу же после отправки и поэтому не подлежать отмене.

  • Кнопка Отменить и перевернуть отправляет запрос об отмене всех ордеров и создает ордера с обратным действием для передачи.

    Примечание: ордера, с которыми связаны дочерние ордера (например, брекет-ордера), нельзя обратить, поэтому функции Обратить и Отменить и обратить будут неактивны.

  • Когда вы отправляете ордер корзины, каждый компонент данной корзины будет исполнен отдельно. Если ваш счет не соответствует маржинальным требованиям, то существует вероятность того, что только часть ордера корзины будет исполнена.

Вы можете сохранить исполненные части любой корзины как новые файлы корзины с обратным действием. В меню "Файл" выберите "Сохранить исполненную часть как противоположную корзину" и введите название для нового файла.

Примечание: При работе с BasketTrader как с торговой страницей воспользуйтесь меню "Сделка" в TWS, чтобы выбрать функцию "Изменить несколько ордеров".

Раздел "Суммарно"

Список операций, исполненных в приложении BasketTrader, отображается внизу экрана на панели Суммарно, где также приведены и другие показатели, включая общие объемы и процент корзины, заполненный ордерами, акциями и валютой. Она также включает в себя вкладки с данными, взятыми напрямую из окон "Сделки" и "Счет".

Во вкладке Сделки отображаются ордера, исполненные при помощи BasketTrader. Все исполнения ордеров также можно посмотреть, используя кнопку "Сделки" в главном торговом окне.

Вкладка Портфель содержит ту же информацию, что и окно "Счет": позиции, среднюю цену и данные о ПиУ.