Если вы – организация, нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше об услугах для RIA, хедж-фондов и т.д.

Стоимость шортинга

Стоимость шортинга

Расчет стоимости займа акций в Interactive Brokers

Дневная стоимость/прибыль, связанные с короткой продажей акций и облигаций в IBKR, основываются на двух факторах:

  • Плата по займу
  • Процент выручки от коротких продаж, который вам выплачивает IBKR

Короткая продажа 100 AAPL

Плата по займу акций

TWS отображает следующие данные для AAPL. Столбец "Ставка отчисления"* отражает плату за заем, которая будет снята со счета и указана в выписке.

*Ставки отчисления, указанные в TWS, ориентировочные и в зависимости от рыночных условий могут меняться между исполнением и расчетом сделки.


Отчет

Дата зачисления

Ставки базируются на ретроспективном обзоре за день раньше. Вышеприведенный отчет датирован 6/21/2017 с датой зачисления 6/20/2017. Это значит, что за удержание акций после закрытия рынка 6/20/2017 взимается плата.

Цена

Это курс денежного залога, используемый для расчета процентных ставок. Чтобы узнать больше о залоговых курсах и их расчетах, смотрите: Короткая продажа > Залог

Стоимость

Залоговая денежная стоимость.

Ставка (%)

Годовая процентная ставка по займу, взимаемая со счета.

Плата по займу

Денежная сумма, которая будет снята со счета за заем AAPL 6/20/2017.


Процент выручки от коротких продаж

IBKR выплачивает процент по выручке от коротких продаж согласно следующему графику и расчетам, основывающимся на общем коротком балансе счета.

Усредненная процентная ставка выручки от коротких продаж, которую компания IBKR выплатила бы счету с коротким балансом в USD 5 000 000, составляет 0.628% (предполагая, что эталон/бенчмарка 1.16%).

Средневзвешенную ставку можно рассчитать при помощи калькулятора здесь.


Чистая стоимость

Чистая стоимость/прибыль от шортинга AAPL для счета с коротким балансом в USD 5 000 000 – это кредит в 0.378% или USD 0.15, как проиллюстрировано на данном графике:


Короткая продажа 100 SNAP

TWS показывает ставку в 50,19%


Отчет


Чистая стоимость

Беря в расчет средневзвешенный процент в 0.628% по выручке от коротких продаж при балансе в USD 5 000 000 (схоже с AAPL в примере выше), чистая стоимость/выгода займа составляет -49.56% или дебет в USD 2.48 в день.




Выплачиваемые вам проценты по сальдо выручки от коротких продаж

Примеры

В случае ставок по денежным остаткам, равным залоговым суммам шортинга акций, только счета с NAV, превышающей USD 100 000, имеют право на получение таких кредитных процентов.



Остаток


BM = ставка-ориентир (Benchmark Rate)
Валюты Уровень Выплачиваемая ставка
USD 0 - 100 000 0%
100 000.01 - 1 000 000 0.33% (BM - 1.25%)
1 000 000.01 - 3 000 000 1.08% (BM - 0.5%)
3 000 000.01 + 1.33% (BM - 0.25%)
AUD 0 - 140 000 0%
140 000.01 + 0% (BM - 2.25%)
CAD 0 - 130 000 0%
130 000,01 - 1 300 000 0% (BM - 1.75%)
1 300 000,01 - 3 000 000 0.237% (BM - 1.1%)
3 000 000.01 + 0.437% (BM - 0.9%)
CHF 0 - 90 000 -1.445% (BM - 0.25%)
90 000,01 + -3.445% (BM - 2.25%)
EUR 0 - 90 000 -1.492% (BM - 0.25%)
90 000,01+ -3.492% (BM - 2.25%)
GBP 0 - 80 000 0%
80 000.01+ 0% (BM - 2.25%)
HKD 0 - 780 000 0%
780 000.01 0% (BM - 2.25%)
MXN 0 - 2 000 000 0%
2 000 000,01+ 3.832% (BM - 4%)
SEK 0 - 900 000 -0.825% (BM - 0.25%)
900 000,01+ -2.825% (BM - 2.25%)
Торговля фьючерсами в IBKR

Начните торговать как профессионал сегодня!

Уведомления
  • Стоимость заимствования акций с особыми ограничениями (например, инструменты, заимствование которых считается затруднительным) обычно выше, чем для обычных акций. Данные дополнительные затраты будут учтены в виде более низких кредитных начислений за шортинг акций. Обратите внимание, что это может привести к чистому дебетовому остатку по кредитным начислениям за шортинг акций, если стоимость заимствования превысит полученные проценты. Для просмотра ориентировочных процентных ставок на шортинг определенных акций, IBKR рекомендует клиентам воспользоваться инструментом Доступные для шортинга акции (SLB) на странице "Поддержка" в "Портале клиентов".

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или фикс. доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе "Особенности и риски стандартных опционов". Чтобы получить копию документа, нажмите сюда.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и отказ от ответственности.

Чтобы ознакомиться со списком участников IBG по всему миру, нажмите сюда.