ETF

---

Пояснение

Тикер, текущая цена и %-ное изменение цены
Таблица выше содержит биржевые инвестиционные фонды (ETF), которые отражают одиннадцать ключевых экономических секторов. Для каждого приведенного фонда SPDR указывается сопряженный тикер-символ, а также текущая цена акций и ее ежедневное в процентах.

Общий ОИ
Открытый интерес измеряет общее число открытых опционных позиций по базисному тикер-символу со всеми возможными датами истечения и ценами страйка.

Текущее соотношение П/К опционов
Общее число имеющихся позиций по пут-опционам делится на число колл-позиций. При сопоставлении путов с коллами чем ВЫШЕ показатель, тем негативнее его значение, поскольку он указывает на преобладание путов над коллами. Коэффициент П/К меньше единицы говорит о том, что у инвесторов больше колл-опционов, чем пут-опционов.

Текущее соотношение К/П опционов
Общее число имеющихся позиций по колл-опционам делится на число пут-позиций. При сопоставлении коллов с путами чем ВЫШЕ показатель, тем позитивнее его значение, поскольку он указывает на преобладание коллов над путами. Коэффициент К/П меньше единицы значит, что у инвесторов больше пут-опционов, чем колл-опционов.

%-ное изменение месячного соотношения П/К
Наблюдение за изменением месячного соотношения пут-опционов по сравнению с колл-опционами поможет понять, как инвесторы используют опционы для построения "бычьих" и "медвежьих" стратегий. Например, выход коэффициента за пределы 1.0 говорит о накоплении "медвежьих" пут-позиций инвесторами. Это может быть мерой защиты длинной позиции по андерлаингу или означать увеличение позиций в ожидании спада цен.

%-ное изменение месячного соотношения К/П
Как правило, рост соотношения колл-опционов с пут-опционами противоположен растущему соотношению пут-опционов с колл-опционами по значению и может указывать на оптимистичные взгляды относительно перспектив сектора. Выход данного коэффициента за пределы 1.0 говорит о накоплении более "бычьих" колл-позиций инвесторами в ожидании роста цен.

Подразумеваемая волатильность опциона
Подразумеваемая волатильность является прогнозом рынка опционов относительно будущей изменчивости цены базовой акции. Она рассчитывается посредством ввода всей имеющейся информации в модель ценообразования опционов (т.е. цена опциона, процентные ставки, дивиденды, цена страйка и дата истечения) и оставления неизвестного параметра - подразумеваемой волатильности. Данные отображаются на годовой основе. Подразумеваемая волатильность вычисляется при помощи 100-шагового двоичного дерева для опционов в американском стиле и модели Блэка-Шоулза для опционов в европейском стиле.

Текущий объем опционов
Это постоянно обновляемый показатель общего объема путов и коллов, торгуемых в ходе сегодняшней сессии. Инвесторам следует сравнить данный объем с общим показателем открытого интереса, чтобы оценить уровень нетипичности относительного производного объема за день.