Если вы - организация, нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше об услугах для RIA, хедж-фондов и т.д.

Репликатор взаимных фондов/ETF

Репликатор взаимных фондов/ETF


Находите ETF (биржевые фонды) с показателями, сопоставимыми с взаимным фондом или ETF, в который вы собираетесь инвестировать, и более выгодными сборами.

Находите ETF (биржевые фонды) с показателями, сопоставимыми с взаимным фондом или ETF, в который вы собираетесь инвестировать, и более выгодными сборами.

Укажите взаимный фонд или ETF вместе с размером вложения, а "Репликатор взаимных фондов/ETF" просканирует рынок, отобразит ETF, чьи показатели наиболее соответствуют введенному вами фонду или ETF и порекомендует число акций, которые следует купить для достижения этих результатов. Вам будет доступен комплексный анализ эффективности, разница сборов, а также процент корреляции исходных контрактов с реплицированными.



Использование инструмента



Откройте "Репликатор взаимных фондов/ETF"

  • Mosaic: В меню "Новое окно" перейдите в раздел "Сделка" и выберите Репликатор взаимных фондов/ETF.
  • Классический TWS: Воспользуйтесь меню "Аналитические инструменты" и в разделе технического анализа выберите Репликатор взаимных фондов/ETF.

Сначала укажите фонд или ETF в нужном поле панели ввода или воспользуйтесь функцией "Просмотр взаимных фондов" для поиска. Если вы заинтересованы в сопоставимых ETF с наивысшей ликвидностью, то отметьте графу "Учитывать ликвидность при поиске".

взаимные фонды vs etf

"Объем инвестиций" используется в расчетах количества акций, которое необходимо для создания аналогичного вложения. Например, суммы в 10 000 (по умолчанию) может хватить на 573 акций исходного контракта, но при этом только на 205 акций сопоставимого ETF. Если вы знаете, сколько хотите инвестировать, то укажите сумму для получения более точного результата.



Понимание результатов доходности



Просмотр ETF

Составной ETF и ETF с самой высокой корреляцией будут отображаться на двух панелях под полем ввода.

взаимные фонды vs etf
При обзоре обратите внимание на следующие данные:
  • Символ ETF
  • Число акций — это базирующееся на размере вложения количество акций взаимного фонда, которое будет конвертировано в ETF.
  • Процент вклада — распределение одного ETF будет равно 100%, в то время как на панели составного ETF отобразится доля инвестируемой суммы в каждом ETF.
  • Полное наименование фонда (напр., ISHARES RUSSEL TOP 200 GROW)
  • Размер фонда
  • Тип фонда (напр., активов)

Просмотр профилей эффективности

Под панелями ETF отображается таблица "Анализ эффективности" со сравнением исторических показателей взаимного фонда и ETF. Эти сведения содержат точный процент, который вы можете сэкономить на стоимости управления.

взаимные фонды vs etf
Отображаются следующие поля:
  • СТОИМОСТЬ — стоимость 100 акций взаимного фонда и рекомендуемого количества ETF.
  • ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗА 1 ГОД — общая эффективность взаимного фонда и рекомендованного кол-ва ETF за 1 год.
  • ДОХОДНОСТЬ — общий годовой дивидендный доход взаимного фонда и рекомендованного кол-ва ETF.
  • СООТНОШЕНИЕ ГОДОВЫХ ЗАТРАТ — примерные годовые затраты взаимного фонда и ETF.
  • РАЗН. КОМ. — оценочная разница между комиссиями за управление взаимного фонда и ETF.
  • КОРРЕЛЯЦИЯ — показывает взаимосвязь между ежедневной доходностью сопоставимого ETF и выбранного взаимного фонда.
  • TRACK ERR — ошибка слежения рассчитывается путем сравнения дневной доходности взаимного фонда и ETF в течение года.
  • КОЭФФИЦИЕНТ ШАРПА — показатель повышенной доходности (рисковая премия) на единицу отклонения.

Примечание: Годовая эффективность и корреляция рассчитываются до издержек.


Сравните доходность

Нижняя панель отображает график показателей взаимного фонда и ETF для визуальной передачи их годовой доходности после сборов. При просмотре задержите курсор мыши над фондом, чтобы увидеть детализацию процентов по дням.

взаимные фонды vs etf

Всплывающие подсказки будут содержать непосредственное сравнение каждого фонда. Наведите курсор на символ "D" для просмотра наличных дивидендов и экс-дивидендной даты.