Если вы - организация, нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше об услугах для RIA, хедж-фондов и т.д.

VWAP - Максимальные достижения

Задача

Данный алгоритм стремится достичь взвешенной по объему средней цены (volume-weighted average price или VWAP), которая вычисляется с момента отправки ордера вплоть до закрытия рынка.

"VWAP - Максимальные достижения" это более экономичная альтернатива гарантированному VWAP, позволяющая пользователю попытаться не брать ликвидность и продолжать торговлю после срока истечения. Поскольку ордер не всегда может исполниться по цене спроса или предложения, данный алгоритм позволяет пойти на компромисс. Если клиент пытается избежать сборов за взятие ликвидности и/или увеличить рибейты, ее добавляющие, то есть риск неполного исполнения ордера, а команда придерживаться бида или аска повысит вероятность отклонения от бенчмарки-ориентира. Пользователь может выбрать максимальный процент от среднего дневного объема (до 50%), который будет составлять его ордер. Система будет генерировать VWAP с момента отправки ордера до закрытия рынка, а период торговли устанавливается заранее. Также возможен запрос продолжения работы ордера после указанного срока окончания, если он все еще не был выполнен. Алгоритм "VWAP - Максимальные достижения" доступен для всех акций США.

Примечания:

Справочная таблица вверху справа содержит сводку характеристик данного типа ордера. Отмеченные пункты применимы в определенных совокупностях, но не все из них действуют в сочетании друг с другом. Например, если отмечены пункты "Опционы" и "Акции", "США" и "Неамериканские", а также "Smart" и "Прямая", это не значит, что тип ордера поддерживается всеми американскими и неамериканскими акциями с прямой и smart-маршрутизацией. Может быть так, что поддерживаются только smart-маршрутизированные акции США, неамериканские акции с прямой маршрутизацией и smart-маршрутизированные опционы США.


Тип ордера VWAP IBKR может быть настроен для поддержки ордеров, связанных с обратным выкупом акций (Buy Backs), с учетом и соблюдением условий Правила 10b-18. Lля получения более подробной информации обратитесь к вашему агенту по продажам или в службу поддержки клиентов.

Инструменты Доступность Маршрутиз. TWS
CFD Продукты США Smart Атрибут
Фьючерсы Продукты не США* Прямая Тип ордера
Акции IB Algo Время действия
IB Algo
*Доступно для австралийских акций.
*Доступно для акций Канады, Европы, Японии и Гонконга клиентам, использующим ценовую структуру Tiered.
Открыть руководство

Видео: Алгоритм "VWAP - Максимальные достижения"



Другие видео доступны в разделе Короткие видео, курсы и туры IB