Ordini VWAP (prezzo medio ponderato per il volume) garantiti
Per aiutare i clienti a ridurre il rischio di esecuzione, IB supporta gli ordini VWAP garantiti per l'intera giornata per le azioni a larga capitalizzazione. Il VWAP di un'azione è calcolato aggiungendo i dollari negoziati per ciascuna transazione su tale azione ("prezzo" x "numero di azioni negoziate") e dividendo per il totale delle azioni negoziate.
IB offre gli ordini VWAP al meglio alla propria quotazione azionaria standard. Consultare la pagina relativa alle commissioni per i tassi dei VWAP garantiti.
Gli ordini VWAP sono accettati fin alle ore 9:29 ET. Il calcolo del VWAP viene effettuato ponderando il volume di tutte le transazioni avvenute entro l'intervallo di tempo compreso tra l'orario limite iniziale (9:29 ET) e l'orario finale (chiusura del mercato). I prezzi del VWAP sono calcolati da Bloomberg, mostrati dopo la chiusura del mercato, e garantiti per l'esecuzione.
Il limite previsto per le dimensioni degli ordini VWAP è il valore minore tra l'8% del volume medio giornaliero del simbolo e 10 milioni. Il limite viene applicato a fronte della quantità d'ordine accumulata per lo specifico simbolo durante la giornata di negoziazione. Le esecuzioni long e short saranno compensate.
Si prega di notare che, dopo che il proprio ordine VWAP è stato accettato, non sarà più possibile cancellarlo. Vi sono differenze sostanziali tra transazioni VWAP e operazioni ordinarie. Si prega di cliccare qui per maggiori informazioni in merito ai limiti applicabili.
| Prodotti | Disponibilità | Indirizzamento | TWS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni |  |
Prodotti statunitensi | |
Smart |  |
Attributo | |
| Prodotti non statunitensi | |
Diretti | |
Tipo d'ordine | |
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| VWAP | |
Durata | |
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| Visualizzare i mercati supportati|Accedere alla Guida utente | |||||||
N.B.:
La tabella di riferimento in alto a destra fornisce una sintesi generale delle caratteristiche di questo tipo di ordine. Le funzionalità selezionate sono disponibili in determinate combinazioni, ma non funzionano necessariamente insieme a tutte le altre funzionalità selezionate. Per esempio, scegliendo Opzioni e Azioni, USA e non USA, Smart e Diretti, non significa che tutte le azioni USA e non USA indirizzate su Smart e direttamente supportino il tipo di ordine selezionato. Potrebbe accadere, invece, che vengano supportate solamente le azioni USA indirizzate su Smart, le azioni non USA indirizzate direttamente e le opzioni USA indirizzate su Smart.
Brve video sull'algoritmo VWAP (al meglio)
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Esempio
Si desidera acquistare 50,000 azioni del titolo XYZ a larga capitalizzazione. Alle ore 9:00 si inserisce l'ordine in TWS, selezionando VWAP come tipologia d'ordine e inserendo il valore 50,000 nel campo Quantità. La destinazione dell'ordine viene automaticamente cambiata in VWAP e i prezzi non sono più visualizzati. Si invia l'ordine. Dopo la chiusura del mercato l'ordine VWAP con il prezzo di esecuzione sarà disponibile nella finestra Eseguiti.